Ninjatrader Rsi Estratégia

MetaTrader Expert Advisor Sistemas simples são as melhores chances de sucesso, não se tornando excessivamente curva-fit. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos incorporados ao sistema. O Sistema de Crossover Médio Móvel com Filtro RSI é um excelente exemplo disto. Sobre o sistema Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida eo SMA de 100 unidades para a média lenta. Porque a sua média de movimento rápido é um pouco mais lento do que o SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Deve gerar menos sinais comerciais totais. Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora dos comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra numa posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI está acima de 50. Ele entra numa posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI for inferior a 50. O sistema sai Uma posição longa se o SMA de 30 unidades voltar atrás abaixo do SMA de 100 unidades, ou se o RSI cai abaixo de 30. Sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e estabelece uma parada inicial na mais recente baixa para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. SMA RSI gt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou RSI cai abaixo 30 ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Exit Short Quando: 30 unidades SMA cruzam acima da unidade 100 SMA, ou RSI sobe acima de 70, ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Backtesting resultados Os resultados backtesting I Encontrado para este sistema foram do Euro versus dólar EU mercado de 2004 a 2011 usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, então definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os maus. Desses 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que pode ser negociado com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também é forte. Backtesting relatórios para sistemas de Forex usar um stat chamado lucro fator. Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados deste relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isto significa que, a longo prazo, este sistema irá proporcionar retornos positivos. Para um ponto de comparação, o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo teve apenas um fator de lucro de 1,10, então o Sistema de Crossover de Média Móvel com RSI provavelmente será três vezes mais rentável. Isso significa que usar um número maior para a média rápida de movimentação e adicionar o filtro RSI deve estar filtrando alguns dos comércios menos produtivos. Esses números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi pouco mais de duas vezes maior do que a perda média. No entanto, apesar dessas razões positivas, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantê-los por períodos mais longos impedirá que os custos de transação se tornem um fator. No entanto, a análise de 14 operações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a ser distorcida devido ao pequeno tamanho da amostra. Estou curioso como este sistema teria realizado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas durante o mesmo período de tempo. Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities. Existem estatísticas claramente positivas para justificar uma maior exploração deste sistema, mas seria tolice negociar dinheiro real com base nos resultados de 14 negócios. Exemplo de Negociação Um exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo de 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar logo abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da recente alta em 38. Em meados de abril, o preço caiu para 34 e Nós teríamos estado sentando-se em um lucro agradável. O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de maio antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então tem saltado de volta para a gama 34. Em nenhum momento durante qualquer uma dessas ações, a SMA de 30 dias retornou acima da SMA de 100 dias e a RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhuma delas teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço veio perto de nossa parada inicial, não bastante chegar lá, de modo que teria mantido-nos no comércio bem. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, o que teria dependido de quanta volatilidade nós o definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se queremos ter sido interrompido ou não. Sobre o Indicador RSI O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço. Muitos comerciantes de momentum usam RSI como um overboughtoversold indicador. O RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos. O valor de n é geralmente de 14 dias. RS (Ganho Médio) (Perda Média) Uma vez que RS é calculado, a seguinte equação é usada para fazer esse valor em um indicador oscilante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Isto nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer valor acima 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm as suas conotações negativas habituais. SampP500 Análise Técnica Por favor, olhe para todos os gráficos, mensais, semanais e diários antes de fazer sua própria conclusão. Você pode encontrar AQUI uma descrição do modelo de gráfico usado. Daily Chart Na semana passada eu escrevi: quotA bit como esperado, fechando a semana mais alta, atingindo o último alvo Fibonacci atual eo lado superior do pitchfork em movimento. Como mencionei na semana passada, perdemos a divergência negativa e agora temos um movimento convergente entre o indicador SRSI e o índice. Basicamente, isso significa que agora devemos esperar uma reação de curto prazo para a última onda acima e ainda não uma reação a longo prazo. Eu calculo que uma reação de cerca de 60 pontos pode ser esperada, talvez depois de um pequeno movimento para cima. Por favor, leia os meus comentários sobre o gráfico semanal e gráfico mensal para mais comentários ea visão de longo prazo. quot Como esperado, mais ou menos cerca de 15 pontos para mover a semana passada. Uma projeção de Fibonacci a longo prazo agora atinge exatamente a meta 261.8. Com o movimento convergente entre o índice eo RSI estocástico, devemos esperar, em primeiro lugar, uma correção (menor) relacionada à última onda ascendente. Esta reação será da ordem de 60 pontos de índice. O índice está agora no lado superior do canal pitchfork e o RSI estocástico está cobrindo. O índice também está longe das médias. Possivelmente a reação começa na próxima semana. Por favor, leia os meus comentários sobre o gráfico semanal e gráfico mensal para mais comentários ea visão de longo prazo. Stocks amp Commodities magazine publicou os PRÊMIOS DE ESCOLHA DE LEITORES para 2015. Dois prêmios do semi-finalist do artigo FAVORITO são para meus artigos quotCreating uma estratégia negociando, parte 3quot e quotExploring que traçam técnicas, parte 1quot. Primeiro Runner-Up é quotSwing Trading com Sylvain Vervoortquot uma entrevista de Jayanthi Gopalakrishnan. Obrigado a todos os eleitores. Mais sobre o meu sistema de quebra de banda DVD aqui quot Band Indicators quot. O lucro fechado total que troca o índice é 131.7 do começo em março 2009. Nós temos uma posição curta aberta. O especialista é preto. Mais sobre o especialista SVEPRExp AQUI e AQUI My Band Break System DVD quot Band Indicators quot. Muito Oferta Especial com 2 BONUS DVDs: O meu livro quotCapturing Profit com análise técnica NinotTraderreg gráficos cortesia de NINJATRADERregThe popular RSI indicador simultaneamente medidas tendência velocidade e qualidade. RSI dá um sinal forte quando uma tendência é rápida e limpa. No entanto, RSI é um sinal de jittery, tornando a análise técnica muito difícil. 1. Jitter produz falso comércio dispara 2. Jitter degrada a tendência do mercado análise de direção 3. Jitter degrada análise de reversão do mercado Quer uma versão melhor do RSI. Sua pesquisa é sobre Juriks RSX é muito superior. O gráfico compara o RSI clássico a Juriks RSX. As inversões podem ser mais óbvias com o RSX Com RSXs mais limpo, sinais mais precisos, você pode definir paradas mais apertadas e limiares mais significativos. Você também pode dar ao luxo de deixar RSX correr um pouco mais rápido sem medo de degradação de ruído excessivo. Isso permite que você atinja sinais de gatilho mais cedo. Paradas mais rigorosas Limiares mais precisos Sinais de disparo mais antigos Melhor análise da aceleração