Afiação de suas habilidades de negociação: médias móveis Por Jim Wyckoff Kitco News kitco Eu adotei uma abordagem de caixa de ferramentas para analisar e negociar mercados. As ferramentas mais técnicas e analíticas que tenho na minha caixa de ferramentas de negociação à minha disposição, melhor as minhas chances de sucesso na negociação. Uma das minhas ferramentas comerciais favoritas secundárias é a média móvel. Primeiro, deixe-me dar uma explicação sobre as médias móveis, e então, eu vou dizer-lhe como eu as uso. As médias móveis são uma das ferramentas técnicas mais utilizadas. Em uma média móvel simples, a medição matemática do preço subjacente é calculada durante um período de observação. Os preços (geralmente os preços de fechamento) durante esse período são adicionados e, em seguida, são divididos pelo número total de períodos de tempo. Todos os dias do período de observação recebem a mesma ponderação em médias móveis simples. Algumas médias móveis proporcionam maior peso aos preços mais recentes no período de observação. Estas são chamadas médias móveis exponenciais ou ponderadas. Nesta característica educacional, apenas discuto as médias móveis simples. O tempo (o número de barras) calculado em uma média móvel é muito importante. As médias móveis com períodos de tempo mais curtos normalmente flutuam e provavelmente darão mais sinais de negociação. As médias móveis mais lentas usam períodos de tempo mais longos e exibem uma média móvel mais suave. As médias mais lentas, no entanto, podem ser muito lentas para permitir que você estabeleça uma posição longa ou curta de forma eficaz. As médias móveis seguem a tendência ao alisar o movimento do preço. A média móvel simples é comumente combinada com outras médias móveis simples para indicar sinais de compra e venda. Alguns comerciantes usam três médias móveis. Os seus comprimentos normalmente consistem em médias móveis curtas, intermediárias e de longo prazo. Um sistema comumente usado na negociação de futuros é uma média móvel de 4, 9 e 18 períodos. Tenha em mente que um intervalo de tempo pode ser carrapatos, minutos, dias, semanas ou mesmo meses. Normalmente, as médias móveis são usadas nos períodos de tempo mais curtos e não nos gráficos de barras semanais e mensais de longo prazo. Os sinais normais de transporte da média móvel são os seguintes: um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza de abaixo para acima a média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando a média de curto prazo cruza de cima para baixo a média de longo prazo. Outra abordagem comercial é usar os preços de fechamento com as médias móveis. Quando o preço de fechamento estiver acima da média móvel, mantenha uma posição longa. Se o preço de fechamento cai abaixo da média móvel, liquidar qualquer posição longa e estabelecer uma posição curta. Aqui está a ressalva importante sobre o uso de médias móveis ao negociar mercados de futuros: eles não funcionam bem em mercados agitados ou não tendentes. Você pode desenvolver um caso grave de chicotadas usando médias móveis em mercados agitados e laterais. Por outro lado, nos mercados de tendências, as médias móveis podem funcionar muito bem. Nos mercados de futuros, minhas médias móveis favoritas são de 9 e 18 dias. Eu também usei as médias móveis de 4, 9 e 18 dias na ocasião. Ao olhar para um gráfico de barras diário, você pode traçar diferentes médias móveis (desde que você tenha o software de gráficos apropriado) e veja imediatamente se eles funcionaram bem ao fornecer sinais de compra e venda durante os últimos meses de histórico de preços no gráfico. Eu disse que gosto das médias móveis de 9 dias e 18 dias para os mercados de futuros. Para estoques individuais, eu usei (e outros veteranos bem sucedidos me disseram que eles usam) a média móvel de 100 dias para determinar se uma ação é alta ou baixa. Se o estoque estiver acima da média móvel de 100 dias, é otimista. Se o estoque estiver abaixo da média móvel de 100 dias, ele é descendente. Eu também uso a média móvel de 100 dias para avaliar a saúde dos mercados de futuros do índice de ações. Mais um pouco de sábio conselho: um veterano observador do mercado me disse que os fundos de commodities (os grandes fundos de negociação que muitas vezes parecem dominar a negociação no mercado de futuros) seguem a média móvel de 40 dias de forma muito próxima - especialmente nos futuros de cereais. Assim, se você vir um mercado que está se preparando para atravessar acima ou abaixo da média móvel de 40 dias, pode ser que os fundos possam se tornar mais ativos. Eu disse anteriormente que as médias móveis simples são uma ferramenta secundária na minha caixa de ferramentas de negociação. Minhas principais ferramentas (mais importantes) são padrões de gráfico básico, linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para o Kitco News jimjimwyckoffTradingCharts A fonte de cotações, gráficos e notícias do mercado livre - - mais de 30.000 cotações de futuros de commodities. Preço do mercado de ações e taxas de câmbio e gráficos seguindo as moedas estrangeiras norte-americanas e internacionais, contratos de futuros e ações. Gráficos de preços A TradingCharts apresenta gráficos diários de preços, seguindo quase todos os mercados de ações e commodities. E cada par maior e menor de moedas estrangeiras (câmbio) - além de muitas ações negociadas internacionalmente e futuros de commodities. Os gráficos traçam indicadores técnicos, como preço de fechamento, volume de negócios e médias móveis, adequados para análise técnica para ajudar a identificar as tendências do mercado. Cotações intra-dia Cotações futuras de commodities intra-dia. As cotações do mercado Forex estão disponíveis. As cotações são atualizadas continuamente ao longo de cada dia de negociação e estão atrasadas no tempo mínimo absoluto exigido por cada troca. Trading com médias móveis 25 de janeiro de 2013 9:49 AM CST As médias móveis são uma das ferramentas de análise técnica mais antigas e mais populares. Existem diferentes tipos de médias móveis, incluindo simples, exponenciais, séries temporais, triangulares, variáveis, ajustadas em volume e ponderadas. Você também pode calcular uma média móvel de outra média móvel. Por causa desta discussão, vou me concentrar na média móvel simples. Tenha em mente que as médias móveis são mais úteis nos mercados de tendências e também não funcionam em condições de mercado laterais ou agitadas. Média móvel simples Uma média móvel simples (às vezes chamada aritmética), é usada para calcular o preço médio de uma mercadoria em um ponto específico. Ele pode ser usado como base para determinar pontos de suporte e resistência, então pode ser útil para o desenvolvimento de pontos de entrada e saída apropriados em negócios. Se o preço dos mercados estiver acima de uma média móvel especificada, é um sinal de alta e quando o preço dos mercados está abaixo de sua baixa. O cálculo da média móvel simples é apenas esse simples. Uma média móvel de cinco dias resultaria de tomar pontos de dados dos cinco dias de negociação anteriores, adicionando-os e dividindo-se por cinco. Quais os pontos de dados que você usa são de você. Muitos comerciantes usarão os preços de fechamento no cálculo das médias móveis, mas você também pode incorporar o alto, o baixo e o fechado em seus cálculos. Encontre o que lhe dá uma vantagem única. As médias móveis são úteis para sugerir uma tendência em qualquer direção e podem ser usadas em qualquer período de tempo. Como regra geral, os comerciantes de curto prazo usariam médias móveis com base em prazos de curto prazo. Os comerciantes de dias muito ativos, que estão dentro e fora do mercado rapidamente, podem até usar períodos de 5 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. Em geral, quanto mais curto o prazo médio móvel, mais sensível é provável. Se você é comerciante de longo prazo, você pode obter sinais falsos se você confiar nesses. Alguns comerciantes gostam de combinar uma média móvel de curto prazo com uma média móvel de longo prazo. Quando uma média móvel de curto prazo atravessa uma média móvel de longo prazo (chamada de cruzamento), é pensado para fornecer um sinal contrário a curto prazo. Abaixo estão minhas diretrizes sobre quais os prazos a serem usados. Os comerciantes de curto prazo podem se concentrar em médias móveis de 5 a 25 dias. Os comerciantes intermediários podem usar médias móveis de 26 a 59 dias. Os comerciantes da posição podem usar 50 médias móveis de 100 dias Os operadores de posição de longo prazo podem usar médias móveis de 100 200 dias. Além disso, assista seus indicadores de momentum técnico para confirmação. Quando você vê o índice de força estocástica e / ou relativa aumentar de alta ou de baixa, você pode querer apertar seu tempo médio móvel. Como mencionado, quanto mais curta a média móvel, mais sensível será. Este artigo apenas arranha a superfície em termos de médias móveis. Uma das possíveis desvantagens de usar uma média móvel simples é que é um indicador de atraso. Ou seja, você está vendo o que aconteceu no passado. As médias móveis exponenciais ajudam a aliviar esse problema, aplicando mais peso a dados mais recentes. Eu não acho que as médias móveis devem ser confiáveis exclusivamente em decisões comerciais, mas podem ser uma ferramenta muito útil para confirmar outros indicadores técnicos ou fundamentais. Eu encorajo você a explorar este assunto mais e contatar-me no 800-826-4124 ou em jfriedmanrjofutures se você tiver alguma dúvida.
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