Negociação com profundidade de mercado A profundidade de mercado é uma lista eletrônica de pedidos de compra e venda, organizada por nível de preço e atualizada para refletir a atividade de mercado em tempo real. A maioria das plataformas de negociação de todayrsquos oferece algum tipo de exibição de profundidade de mercado que permite que os comerciantes vejam as ordens de compra e venda que aguardam ser executados e não apenas os melhores preços de oferta e oferta, mas as propostas e as propostas de ambos os lados do marketmdashas, bem como o tamanho de Todas as ofertas e ofertas. Toda essa informação pode ser útil para os comerciantes porque mostra não só o preço agora, mas onde é provável que seja no futuro próximo. Aqui, olhamos para a profundidade do mercado, desde o básico até a forma como você pode adicionar a profundidade do mercado à sua caixa de ferramentas de negociação. A profundidade do mercado exibe informações sobre os preços nos quais os comerciantes estão dispostos a comprar e vender um símbolo comercial especial em um único momento. Os dados de profundidade de mercado também são conhecidos como Nível II, profundidade de mercado (DOM) e o livro de pedidos, uma vez que mostra pedidos pendentes para um instrumento de negociação. Como a profundidade do mercado é em tempo real, ela muda constantemente ao longo da sessão de negociação. Em um instrumento como o contrato de futuros E-mini SampP 500 (ES), que comercializa sob volume extremamente elevado, a profundidade do mercado é atualizada várias vezes por segundo. Nos instrumentos de negociação reduzida, as ofertas e as ofertas podem atualizar a cada poucos segundos, minutos ou mesmo horas. Independentemente da frequência com que novas ofertas e ofertas chegam ao mercado, a profundidade do mercado mostra os diferentes preços e o número de pedidos alinhados a cada preço para comprar ou vender. Os dados de profundidade de mercado podem ser vistos em uma janela de Nível II separada ou em uma escada de preço e mostra os compradores (licitação) e os vendedores (perguntar). (Nota: as regulamentações dos EUA exigem que os preços de oferta sempre aparecem à esquerda e os preços de pedido aparecem à direita.) Uma escada de preços ou exibição de DOM mostra cada nível de preço na coluna do meio, com a quantidade de compradores em cada nível de preço à esquerda , E o número de vendedores em cada nível de preço à direita, como mostrado em ldquoClimbing the marketrdquo (à direita). Outra maneira de ver a profundidade do mercado é sobrepor-lo em um gráfico de preços, como mostrado em ldquoCharting depthrdquo (direita). Estes são os mesmos dados que apareceriam em uma janela de Nível II ou DOM, apresentado de forma diferente, mais visual. Neste exemplo, os níveis de profundidade do mercado são exibidos no lado direito de um gráfico de preços, ao lado dos vários preços. As barras verdes representam as ordens de compra, que são chamadas de preços de oferta. O tamanho de cada barra verde reflete o número relativo de ações, contratos ou lotes que os compradores gostariam de comprar. A localização vertical dessas barras de lances se correlaciona com o preço específico ao qual os comerciantes estão interessados em comprar. A barra de preço verde superior é conhecida como a oferta interna e representa o preço mais alto em que há compradores interessados. Isso pode ser considerado como o preço por atacado do símbolo. As barras vermelhas indicam que os participantes do mercado que querem vender estes são conhecidos como os preços de venda do símbolo. O tamanho de cada barra vermelha reflete o número de ações, contratos ou lotes que os comerciantes gostariam de vender e a localização vertical corresponde ao preço específico no qual os comerciantes estão atualmente interessados em vender. A barra vermelha mais baixa é conhecida como a pergunta interna e representa o preço mais baixo no qual existem vendedores interessados ou o preço de varejo atual do símbolo. Esta exibição de profundidade de mercado também exibe numericamente o tamanho das lances e solicita a cada nível de preço. Por exemplo, existem 1.515 contratos para venda ao preço de 1880.00. Também mostra a atividade cumulativa: o número total de compradores (mostrado como um total e como porcentagem abaixo das barras de oferta) e vendedores (mostrado acima das barras de solicitação). Independentemente de como a profundidade do mercado é vista, ele fornece informações sobre o lance interno e pergunte ao preço em que você poderia comprar ou vender agora com um pedido de mercado, bem como vários níveis de oferta e pedir preços esperando na fila. Para simplificar o funcionamento da profundidade do mercado, pode ser útil ver como a tela muda quando um comerciante faz um pedido. LdquoOrder up, rdquo à direita, mostra dois displays DOM. O da esquerda mostra uma oferta interna de 1634.50 com um tamanho de 153. Imagine que um comerciante faça um pedido para comprar 10 contratos nesse nível. O tamanho em 1634.50 imediatamente aumenta para 163 (veja o DOM à direita), refletindo a ordem de compra de 10 contratos. Desta forma, a profundidade do mercado muda continuamente ao longo da sessão de negociação à medida que os compradores e os vendedores colocam seus pedidos no mercado e os pedidos são preenchidos, modificados ou cancelados. Sobre o autor Jean Folger é o co-fundador e pesquisador do sistema com PowerZone Trading, LLC. Winning With Market Depth Publisher, Jake Bernsteins Weekly Futures Trading Letter O comerciante de futuros Jake Bernstein explica como se pode usar a profundidade do mercado para negociar futuros e revela Seus mercados favoritos. SPEAKER: Você não pode olhar para uma plataforma de negociação de futuros sem ver a profundidade do mercado, mas uma pergunta pode surgir, qual o uso do thatquot. Estou aqui com Jake Bernstein, comerciante veterano de futuros. Jake, é profundidade de mercado importante. Pode beneficiar um comerciante de curto prazo. JAKE: É o maior coisa desde o pão fatiado. É realmente uma das melhores ferramentas que já usei se você for um comerciante de curto prazo, mas além de ser apenas um comerciante de curto prazo, ele permite que você saiba onde fazer seu pedido. Se você é propenso a usar pedidos de mercado e ser roubado, um tiqueteque aqui, um tiqueteque aqui, um pip aqui, um pip lá, se você conhece a oferta e a oferta, você sabe a quantidade, você sabe onde fazer seu pedido. fantástico. ALTAVOIS: A profundidade do mercado também pode fornecer, em certo sentido, uma espécie de suporte e resistência que está além das capacidades de, talvez, suporte tradicional e análise de resistência. É verdade JAKE: Absolutamente. Poderíamos ser mais verdade. O que é preocupante com a profundidade do mercado é quando você está olhando para a profundidade do mercado e você vê as ofertas e as ofertas, se você chamar de profundidade de mercado, a escada ou o livro de pedidos, seja qual for o que você quer chamar para que esses números possam mudar Muito rapidamente, então você pode ver que existe como 1500 SampP para comprar a um preço determinado. Dois segundos depois, é 900. Dois segundos depois, é 2300. É tão rápido que você não consegue vê-lo, então o problema com a profundidade de mercado para a maioria das pessoas é que você tem que ser capaz de usar o que não está se movendo tão rápido que você obteve Para ser um computador para vê-lo. Outra questão é a quantidade de ordens que são falsas. Agora, existem algumas regras em que você não pode colocar ordens falsas que você não pretende preencher, mas uma vez que você já fez o suficiente, você perceberá onde o apoio ea resistência são realmente, e se você estiver O tipo de comerciante que gosta de trocar com duas ou três carrapatos, não poderia ser nada melhor. ALTAVOZ: Então, quando há clusters de pedidos em torno de certos preços, é algo que lhe interessa, ou você pode ver que algumas coisas acontecem JAKE: Eu procuro os grandes números. Se eu vejo que há 200 para comprar aqui, 150 aqui, 1800 aqui, e estou interessado em ser um comprador, e então eu olho para o lado da venda. Eu vejo que há 20 para vender aqui, 13 para vender aqui, 14 aqui, 15 aqui eu sei que é um mercado de compradores. Os compradores estão no controle. Eu comprarei aquele otário. Espero três ou quatro segundos. Normalmente, esses negócios, estou dentro e fora de dentro de alguns segundos, e essa é uma grande experiência gratificante, porque se você gosta de fazer esse tipo de coisa, é muito divertido e ganha dinheiro. ALTO-FALANTE: Existe um mercado que você ama especialmente a profundidade do mercado no JAKE: Você vai rir. Você vai rir, ok, vou dizer de qualquer jeito, porque, você sabe o que os dinheiros são verdes. Óleo de soja. Óleo de soja, índice do dólar dos EUA, YM-1, a sessão do dia, até mesmo o Dow de cinco dólares da SampP e o milho, acredite ou não. As moedas geralmente se movem muito rápido, e algumas das moedas não lhe dão 10 profundidades, pelo que quero dizer 10 citações acima, 10 citações abaixo. Eles só vão te dar cinco. O índice do dólar dá-lhe muitos números acima, muitos números abaixo, mas o óleo de soja é uma coisa bonita porque, a) não o matará morto se você estiver errado. Se você está certo, você ganha um bom dinheiro. Tem 6 carrapatos e é lento o suficiente para que você possa praticar e realmente entender como isso funciona. SPEAKER: Essa é uma informação incrível sobre a profundidade do mercado de um comerciante veterano. Obrigado, Jake. ALTIFALANTE: Você está assistindo a rede de vídeo do Money Show. Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nos
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